Rebonato approximation formula forcalibration of LIBOR Market Model with CEV:Rebonato approximation formula forcalibration of LIBOR Market Model with CEV-matlab开发

【文件属性】：
文件名称：Rebonato approximation formula forcalibration of LIBOR Market Model with CEV:Rebonato approximation formula forcalibration of LIBOR Market Model with CEV-matlab开发
文件大小：3KB
文件格式：ZIP
更新时间：2021-06-01 00:50:28
matlab Matlab 提供了 Rebonato 的近似公式，用于校准 LIBOR 市场模型到欧洲互换 (blackvolbyrebonato.m)。 https://www.mathworks.com/help/fininst/blackvolbyrebonato.html 该文件是对 blackvolbyrebonato.m 的 Matlab 版本的修改。 此文件使用 Rebonato 公式计算具有恒定弹性方差 (CEV) 的 LIBOR 市场模型的黑色波动率。 即 dF_i/F_i^(cevAlpha) = u_i + vol*dW_i，其中 dW 是 ai 维布朗运动

【文件预览】：
blackvolbyrebonato.zip