文件名称：Rebonato approximation formula forcalibration of LIBOR Market Model with CEV:Rebonato approximation formula forcalibration of LIBOR Market Model with CEV-matlab开发
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更新时间：2024-06-20 18:37:08
matlab
Matlab 提供了 Rebonato 的近似公式，用于校准 LIBOR 市场模型到欧洲互换 (blackvolbyrebonato.m)。 https://www.mathworks.com/help/fininst/blackvolbyrebonato.html 该文件是对 blackvolbyrebonato.m 的 Matlab 版本的修改。 此文件使用 Rebonato 公式计算具有恒定弹性方差 (CEV) 的 LIBOR 市场模型的黑色波动率。 即 dF_i/F_i^(cevAlpha) = u_i + vol*dW_i，其中 dW 是 ai 维布朗运动
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blackvolbyrebonato.zip