【文件属性】:
文件名称:greeks:选项希腊语的计算 - delta, gamma, theta, vega, rho
文件大小:5KB
文件格式:ZIP
更新时间:2021-07-11 09:20:34
JavaScript
希腊人
选项希腊语的计算 - delta, gamma, theta, vega, rho
常用参数
s - 底层证券的当前价格
k - 行使价
t - 以年为单位的到期时间
v - 小数形式的波动率
r - 以小数表示的年度无风险利率
callPut - 要定价的期权类型 - “看涨”或“看跌”
[scale] - 缩放返回值的值
用法
var greeks = require("greeks");
// Delta
greeks.getDelta(100, 100, .086, .1, .0015, "call"); // 0.5076040742445566
greeks.getDelta(100, 100, .086, .1, .0015, "put"); // -0.49239592575544344
// Gamma - call and put gammas are e
【文件预览】:
greeks-master
----greeks.js(7KB)
----package.json(749B)
----test()
--------greeks.js(6KB)
----LICENSE(1KB)
----.gitignore(587B)
----README.md(2KB)
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