论文研究-基于Delta-Gamma-Theta模型的外汇期权风险度量.pdf

【文件属性】：
文件名称：论文研究-基于Delta-Gamma-Theta模型的外汇期权风险度量.pdf
文件大小：159KB
文件格式：PDF
更新时间：2022-10-10 15:54:22
论文研究 论文研究-基于Delta-Gamma-Theta模型的外汇期权风险度量.pdf,  引入金融参数Delta、Gamma、Theta,将外汇期权近似表达式拓展成Delta Gamma Theta模型,然后分别使用了MonteCarlo方法和Cornish Fisher方法来计算外汇期权组合的VaR值,并发现使用这两种方法得到的VaR值相差不大,都比Delta 正态模型有非常大的改进,但Cornish Fisher方法计算简单、快速,而MonteCavlo方法计算繁琐、速度慢.