文件名称：matlab马科维茨代码-FE-Project-Putnam:FE项目-波塔南
文件大小：1.45MB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-06-08 21:09:21
系统开源
matlab马科维茨代码FE项目-波塔南 这是Putnam赞助的金融工程项目的breif文档。 它说明了时间序列和PBR优化部分，包括系统结构和用户手稿的介绍。 系统结构 回测系统包括： 时间序列建模（在R中实现）， PBR优化（在MATLAB中实现）， 连接部分（将R型协方差矩阵转换为“ .mat”文件以导入到MATLAB中）。 我们从原始数据中提取了三个数据文件，这些文件将用于回溯测试。 他们是： cov_percent.mat-每个重新平衡日期的协方差矩阵。 由R中的时间序列模块计算，应转换为MATLAB格式。 hist_r_file.mat-每个交易日的回报系列。 由R中的时间序列模块计算，应转换为MATLAB格式。 Hist.mat：从给定文件复制的价格水平数据。 在当前版本中，文件“ cov_percent.mat”和“ hist_r_file.mat”已经准备好运行PBR或基准回测。 如果要更改它们，请按照时间序列模块的用户手稿重新计算它们。 MATLAB部分的最高功能是，它构成了回测的流水线并收集了返回序列。 下面列出了其他正在调用的函数： -计算收益和协方差的简单方法
【文件预览】：
FE-Project-Putnam-master
----cvx_mv_PBR2.m(353B)
----metrics.m(489B)
----cvx_cv_PBR.m(1KB)
----Time_series_comprehensive.R(5KB)
----cvx_riskparity.m(719B)
----AMDATA.csv(131KB)
----mvt_fit_sim.R(2KB)
----test1.R(2KB)
----cvx_markowitz.m(461B)
----Hist.mat(96KB)
----cvx_Umin_mv2.m(301B)
----README.md(4KB)
----cvx_minvar.m(623B)
----findUstar.m(387B)
----nearestSPD.m(2KB)
----multi_period.m(6KB)
----OOS_PBCV.m(703B)
----Get_distributions.R(498B)
----hist_r_file.mat(287KB)
----cov_percent.mat(1.13MB)
----adapted_stats.m(4KB)
----stats_wo_kseg.m(471B)