文件名称：matlab马科维茨代码-Momentum-Trading-Optimization:动量交易优化
文件大小：7.55MB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-06-08 21:10:02
系统开源
matlab马科维茨代码动量交易优化 财务优化建模的最终项目 在这个项目中，我们结合了简单的动量交易策略和Markovitz投资组合优化。 在确定多头/空头股票清单之后的每个重新平衡日，我们将此股票清单放入markovitz ooptimzation算法中。 为了使我们的策略更加稳健，我们测试了用于简单动量交易的参数以及用于投资组合优化的适当预期收益和协方差矩阵。 要查看源pdf，请点击链接： 代码文件夹包含我们在项目中使用的所有代码依赖项 主要文件： 长短 它是进行所有回测的主要matlab文件，其中包括零融资投资组合再平衡算法。 选择参数和时间段进行回溯测试，回报投资组合绩效和累积回报图。 单位 依赖文件包含要插入markvovitz算法中的用于计算不同的预期收益和协方差矩阵的算法。 cvx_markowitz.m 这是用于我们投资组合优化的markovitz算法 数据文件： ffdata_m.mat和ffdata_d.mat 法玛法国因素数据，每月和每天 p2data.mat 包含库存数据，302个库存，每月数据和每日数据 stocklist.txt 符合我们要求的公司列表。
【文件预览】：
Momentum-Trading-Optimization-master
----code()
--------rcode.nb.html(837KB)
--------muV.m(6KB)
--------stockdlimplementation.m(281B)
--------plottingandanalysis.m(919B)
--------p2data.mat(6.26MB)
--------hist_stock_data.m(8KB)
--------01-04simple.csv(1KB)
--------longshort.m(7KB)
--------stocklist.txt(2KB)
--------ffdata_d.mat(30KB)
--------tsdata.mat(5KB)
--------ffdata_m.mat(3KB)
--------data.csv(724B)
--------semidef.m(337B)
--------pic()
--------stockdownload.m(696B)
--------rcode.Rmd(8KB)
--------cvx_markowitz.m(443B)
----optimization_project_2.pdf(596KB)
----README.md(1KB)