在之前的文章《找到真“学霸”——动量策略优化》中跟大家说了一下动量策略可以通过选择那些涨幅排名靠前，并且涨幅大于200%的股票进行策略优化。
在更早之前，和大家讲了很多均线相关的策略，那么如果将动量策略配合均线策略，又会发生什么样的故事呢？
本篇文章，看看如果给动量策略配上均线作为离场条件，而不是简单的持有10天，又会怎么样？
上一次，这个策略取得的收益是48%
上一次优化的方向是找到涨幅居前，并且涨幅还要大于200%的股票。
也就是说，如果“考试”考10分就当第一了，这样的“学霸”也不叫“学霸”，还得以分论“学霸”。
这一次，我们换一个出场条件，之前是持有10天就出场，这一次我们用10日均线作为离场条件。
策略如下：
回测时间
2019.1.1-2019.12.31
买入条件：
40天之内涨幅最大的前20只股票，并且涨幅超过200%
卖出条件：
收盘价打穿10日均线，形成死叉就出场
入场资金：
每只股票1000块钱
股票池选择：
全市场所有股票
大家猜猜这个配合策略的收益率如何？
亏损16%，是一个非常差的策略，那能不能得出这两个指标不能一起搭配用呢？
还是说，我们不应该用10日均线，应该换一个5日均线呢？
或者说，换成20日均线呢？
还是说，干脆就不用均线，用别的指标呢？
或者说，加上均线之后，入场条件也应该随之修改呢？
今后我们还会再说到这个策略的。
大家看完这个文章，我相信对量化又有了新的看法，量化可以实现一些主观的想法，而且让你一目了然的知道结果。
大家有任何问题也欢迎留言，我看见之后，会给大家进行解答。