文件名称：论文研究-跳扩散下汇率变动的外商直接投资问题研究.pdf
文件大小：865KB
文件格式：PDF
更新时间：2022-10-10 12:45:37
论文研究
论文研究-跳扩散下汇率变动的外商直接投资问题研究.pdf, 本文在跳扩散环境下研究了汇率变动对外商直接投资的影响. 首先, 通过Itô 公式, 推导得出跳扩散环境下以本币表示的风险资产价格动力学方程. 然后在终端财富预期效用最大化标准下, 利用HJB方程推导最优投资策略, 得出最优动态资产配置策略的近似解. 最后对结果进行数值分析, 定量分析了跳和汇率变化对投资商最优资产配置策略的影响.