文件名称：KMV的MATLAB的代码-Distance-to-Default-and-Hazard-Model:违约的距离，违约概率和危害模型以及财务数
文件大小：18KB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-06-15 06:55:36
系统开源
KMV的MATLAB的代码到默认和危险模型的距离 违约的距离，违约概率和危害模型以及财务数据的风险管理 =>计算COMPUSTAT和CRSP数据集上的默认距离和默认概率。 =>使用的方法：朴素方法，Black Scholes方法和迭代方法（穆迪KMV方法） =>使用危害模型和机器学习技术来预测消费者的信用风险。 =>风险价值计算，基于收益的历史分布的预期资产短缺。 => JP Morgans风险度量模型和GARCH（1,1）的波动率估计的计算和比较
【文件预览】：
Distance-to-Default-and-Hazard-Model-master
----README.md(655B)
----Risk Management Volatility Estimation.rmd(7KB)
----CreditRisk_LendingClubData.Rmd(15KB)
----DistanceToDefault_NaiveApproach.Rmd(14KB)
----DistanceToDefault_DirectBSApproach.Rmd(13KB)
----.Rhistory(0B)
----DistanceToDefault_KMVIterative.Rmd(13KB)