文件名称：论文研究-住房抵押贷款证券定价研究.pdf
文件大小：813KB
文件格式：PDF
更新时间：2022-10-09 11:29:27
论文研究
论文研究-住房抵押贷款证券定价研究.pdf, 在分析MBS(Mortgage-backed securities)定价影响因素的基础上,考虑模型的稳健性和可操作性, 利用Schwartz和Torous定价模型,以建元2007-1RMBS作为研究对象, 模拟出BDT利率模型下的利率期限结构,再结合提前还款模型中的PSA法确定贷款现金流,进而确定期权调整价差OAS, 构建了适用于我国的MBS定价模型.