任选期权的定价公式* (2011年)

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文件名称：任选期权的定价公式* (2011年)

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更新时间：2024-06-07 17:59:02

自然科学 论文

目的 研究任选期权在任意时刻的定价。方法 采用风险中性定价原理。结果 基于标的资产的对数正态分布的假设，推导了股票任选期权在任意时刻的定价公式。结论 应用任选期权定价公式可以确定任选期权在任意时刻的公平价格。