20170829-中信证券-中信证券量化选股系列专题研究:多因子模型构建中的组合优化与风险预算研究-0357561

时间:2022-08-03 22:42:15
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文件名称:20170829-中信证券-中信证券量化选股系列专题研究:多因子模型构建中的组合优化与风险预算研究-0357561

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更新时间:2022-08-03 22:42:15

1. 多因子模型的基本假设与表现形式 2. 使用逐步回归提取各类因子纯Alpha收益 3. 样本内测算的重要设定 4. 市场与行业因子的处理 5. 使用等权加权


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