文件名称：基于两时段的WCVaR风险分析及其应用 (2011年)
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更新时间：2024-06-17 20:39:53
自然科学 论文
针对随机变量的分布信息不完全的情况下,提出了两时段的Worst-Case Conditional Value- at-Risk(WCVaR)指标,并建立了两时段的风险利润投资组合优化模型,该模型是一高维问题,具有复杂的优化结构.在损失函数为线性以及随机变量为离散界约束分布的假设下,运用最优化对偶理论将具有多层min-max结构的高维复杂模型转化为简单的低维线性规划问题.此研究是单时段WCVaR方法的发展,可有效用在随机变量的分布为非完全分布信息下的风险利润问题.电力市场是一个典型的风险市场,将提出的两时段