ARCH(0,q)模型参数M-估计的渐近性质 (2010年)

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文件名称：ARCH(0,q)模型参数M-估计的渐近性质 (2010年)

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更新时间：2024-07-01 16:33:00

自然科学 论文

在一个新的准则函数下,用遍历性定理证明了自回归条件异方差模型ARCH(0,q)参数的M-估计的相合性,并用鞅中心极限定理给出了该模型M-估计的渐近正态性。