欧元区国家金融市场的风险溢出效应研究 (2014年)

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文件名称：欧元区国家金融市场的风险溢出效应研究 (2014年)

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更新时间：2024-06-02 20:36:17

自然科学 论文

采用CoVaR方法分析欧元区金融市场的风险关联,通过测度金融市场间的系统性风险溢出效应,考察单个市场的脆弱性和对系统性风险的贡献性。实证发现,一方面,危机程度较严重的欧洲五国市场的风险关联较强,但风险传染并不明显,陷入危机主要是源于自身经济出现问题;另一方面,德国靠其强大的经济基础,受到的影响是有限的,扮演着稳定市场的角色。