VAR模型-乔里斯基分解-风险溢出效应

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文件名称：VAR模型-乔里斯基分解-风险溢出效应

文件大小：1KB

文件格式：R

更新时间：2022-02-10 12:07:29

R代码

通过var模型获得残差的协方差计算，利用乔里斯基方差分解技术进一步将其转换为下三角矩阵，可以用于计算变量间的风险溢出效应