背景风险模型和逐步投资组合构建-研究论文

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文件名称：背景风险模型和逐步投资组合构建-研究论文
文件大小：268KB
文件格式：PDF
更新时间：2021-06-09 17:25:45
Portfolio construction Background 假设乘法背景风险模型因其实际适用性和技术易处理性而成为流行模型，我们开发了一个基于其子投资组合分析投资组合绩效的通用框架。 由于子投资组合的表现更容易评估，本文开发的逐步投资组合构建 (SPC) 为许多传统投资组合构建方法提供了强大的替代方案。 在这个框架内，我们讨论了一些出现在精算和金融文献中的多元风险模型。 我们提供了说明 SPC 技术的数值和图形示例，并有助于我们理解此处开发的一般结果。