基于半参数极值理论的高频数据风险价值研究 (2008年)

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文件名称：基于半参数极值理论的高频数据风险价值研究 (2008年)

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更新时间：2024-06-02 13:27:48

自然科学 论文

高频数据分析是理解市场微观结构极为有效的手段,在正态性假设不成立情况下,本文采用半参数极值理论对高频数据的分布尾部进行估计,进而估计风险价值。返回检验的结果表明,此方法可以比较精确地度量风险价值。