中国股票收益率与货币政策目标动态关系的实证分析 (2009年)

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文件名称：中国股票收益率与货币政策目标动态关系的实证分析 (2009年)
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更新时间：2021-04-27 14:13:52
自然科学 论文 运用VAR模型对中国股票收益率与通货膨胀、经济增长等货币政策目标的动态关系进行了实证研究。结果表明,我国股票收益率、通货膨胀率以及经济增长率各自受其自身的影响最大。股票收益率和通货膨胀率相互之间有一定的影响,而股票收益率与经济增长率之间的影响十分微弱,这表明,我国股票市场在一定程度上可以充当通货膨胀的避险器,但我国股票市场并不具备较强的经济预测功能。