文件名称：探索股票收益分配的突破：来自苹果公司的经验证据-研究论文
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更新时间：2024-06-29 20:41:54
changepoint methods regime
我们实施并测试了四个主要的无监督学习变化点检测模型系列，以研究 Apple 股票收益分布的均值和方差中断的发生率、起源和影响。 这些模型揭示了持续的中断发生率，主要是在方差中。 经验资产定价模型并不能解释这个结果，即使考虑到时变系数。 休息是为了响应公司事件，特别是收益发布和股票相关新闻。 这些发现具有超越苹果的普遍意义。 资产定价模型的估算程序必须解决这些问题。 我们的发现还为新类型的调查开启了事件研究。