文件名称:基于LARCH模型的VaR方法在股市风险分析中的实证研究 (2008年)
文件大小:257KB
文件格式:PDF
更新时间:2024-06-15 11:23:12
自然科学 论文
介绍了利用LARCH模型的VaR计算方法,并引入了股票市场的风险价值VaR实例计算,据此定量测量股票市场风险,为企业经营者的风险管理及一般投资者的投资风险分析提供依据。
文件名称:基于LARCH模型的VaR方法在股市风险分析中的实证研究 (2008年)
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自然科学 论文
介绍了利用LARCH模型的VaR计算方法,并引入了股票市场的风险价值VaR实例计算,据此定量测量股票市场风险,为企业经营者的风险管理及一般投资者的投资风险分析提供依据。