基于LARCH模型的VaR方法在股市风险分析中的实证研究 (2008年)

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文件名称：基于LARCH模型的VaR方法在股市风险分析中的实证研究 (2008年)
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更新时间：2021-05-26 17:36:32
自然科学 论文 介绍了利用LARCH模型的VaR计算方法,并引入了股票市场的风险价值VaR实例计算,据此定量测量股票市场风险,为企业经营者的风险管理及一般投资者的投资风险分析提供依据。