有高阶矩约束的最优投资组合模型及近似线性规划解法* (2008年)

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文件名称：有高阶矩约束的最优投资组合模型及近似线性规划解法* (2008年)

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更新时间：2024-06-07 03:50:35

自然科学 论文

本文讨论有包括偏度和峰度在内的高阶矩约束的最优投资组合模型。证明了最优投资组合决策的存在性并导出解析解的隐式表达式，然后利用线性逼近的方法得到近似解，并给出了具体算例，最后分析了模型中的权重参数对最优目标的影响。