Heston模型的最优投资组合 (2007年)

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文件名称：Heston模型的最优投资组合 (2007年)
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更新时间：2021-05-15 21:46:39
自然科学 论文 在风险投资服从Heston模型的假设下，研究了幂效用函数的最优投资组合问题，利用动态规划方法通过HJB方程得到最优投资组合价值函数的显式解，并给出最优投资策略。