Stein-Stein模型的最优投资组合 (2006年)

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文件名称：Stein-Stein模型的最优投资组合 (2006年)

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更新时间：2024-06-02 13:19:35

自然科学 论文

在风险资产服从Stein-Stein模型的假设下，研究了幂效用函数的最优投资组合问题。利用动态规划方法通过HJB方程得到最优投资组合价值函数的显式解，并给出最优投资策略。