Stein-Stein波动率下保险最优投资* (2013年)

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文件名称：Stein-Stein波动率下保险最优投资* (2013年)

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更新时间：2024-05-13 00:42:31

自然科学 论文

目的 研究随机波动率下保险公司最优投资策略问题。方法 使用随机波动率Stein-Stein模型，运用动态规划原理方法。结果 假设盈余水平服从扩散过程-，在最小化破产概率准则下建立并求解了HJB方程。结论 通过求解方程得到了最优投资决策和最小化破产概率的解析解。