理想偏好及其通过风险度量的表示（在线附录）-研究论文

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文件名称：理想偏好及其通过风险度量的表示（在线附录）-研究论文
文件大小：118KB
文件格式：PDF
更新时间：2021-05-20 12:27:32
Representation of choice risk measures 这是“期望偏好及其通过风险度量的表示方法”的附录，该附录位于：http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1406399我们考虑选择不确定性，货币收益和研究一般的偏好类别。 这些偏爱有利于多元化，除了可能在充分不喜欢的行为的一个子集上，更倾向于集中精力。 该结构包含许多已知模型（例如，预期效用和凹效用函数下的几种变体）。 我们表明，这种偏好在一系列风险和目标度量方面具有共同的代表。 具体而言，选择功能等效于选择最大指标水平，这样可以接受在该水平上击败目标的风险。 这种表示方式可能有助于发现选择的新模型。 我们详细探讨的一种情况是目标受限制时的特殊情况。 这种情况对应于一种令人满意的情况，具有描述性的相关性。 而且，该模型适合大规模优化。