文件名称：Wold表示，非协整度和Johansen跟踪检验-研究论文
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更新时间：2024-06-09 05:29:02
Cointegration trace test simulation vector
在数据是通过一系列具有非协整度下降的矢量移动平均过程生成数据的情况下，应考虑基于Johansen矢量自回归的协整跟踪测试的经验大小和幂特性。 拒绝频率对估计的*度与拟合的VAR模型与基础VMA的近似程度之间的权衡取舍敏感。 在这种情况下，常规的空分布可能无法为推断提供基础。