文件名称：EngleGrander:Engle-Grander 协整检验
文件大小：204KB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-07-27 07:00:32
C#
C#中的EngleGrander 两步Engle-Grander协整检验，检测时间序列X(t)和Y(t)之间的关系。 形成一个新的时间序列U(t) = X(t) - Y(t)并为其拟合线性回归LM(t) 针对LM(t)的残差运行 Augmented Dickey-Fuller 检验以检查U(t)是否是平稳时间序列
【文件预览】：
EngleGrander-master
----EngleGranger.sln(1KB)
----EngleGranger()
--------TimeSeries.cs(1KB)
--------Stationarity()
--------EngleGrander.cs(633B)
--------LinearRegression()
--------EngleGranger.csproj(3KB)
--------Properties()
----EngleGranger.Tests()
--------packages.config(129B)
--------Stationarity()
--------LinearRegression()
--------EngleGranger.Tests.csproj(3KB)
--------Helper.cs(1KB)
--------Properties()
----LICENSE(1KB)
----.gitignore(3KB)
----README.md(342B)
----packages()
--------repositories.config(134B)
--------NUnit.2.6.3()