文件名称：检验门限协整模型中的线性协整 (2008年)
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更新时间：2024-07-05 18:40:04
工程技术 论文
考虑门限协整回归模型中线性的检验问题.在原假设为线性协整的条件下,构造了SupLM(supremum Lagrange multiplier)统计量,并给出了极限分布. Monte Carlo实验研究了SupLM检验的有限样本性能,结果表 明SupLM检验不受回归误差的序列相关性影响,也不受广义的自回归条件异方差GARCH(generalized autoregressive conditional heteroskedastic)的影响.应用SupLM检验方法检测美国国库券收益率之间的关系,结果表明不同