股票价格服从跳-扩散过程的期权定价模型 (2003年)

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文件名称：股票价格服从跳-扩散过程的期权定价模型 (2003年)
文件大小：245KB
文件格式：PDF
更新时间：2021-06-12 10:59:11
自然科学 论文 研究了股票价格的行为模型问题.假定股票价格的跳过程为一类特殊的更新过程,建立了股票价格服从跳扩散过程的行为模型.在风险中性的假设下,推导出了基于股票的欧式期权定价公式.