带有事件风险的永久美式期权的定价 (2006年)

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文件名称：带有事件风险的永久美式期权的定价 (2006年)

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更新时间：2024-06-19 21:17:22

自然科学 论文

主要研究带有事件风险的永久美式期权的定价及其最优停时问题．当事件发生时，期权就停止，期权的卖方就要付给期权执有者一定的打折后的支付．因此，事件风险的存在会影响期权执有者的执行策略．本文在一个合适的等价鞅测度下，给出了带有事件风险的永久美式期权的定价及其最优停时．进一步地推导了带有事件风险的永久美式期权的上界和下界．