文件名称：分层订单簿流动中的金融布朗粒子与涨落-耗散关系-研究论文
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更新时间：2024-06-29 15:45:05
order book Brownian
我们介绍了一种对金融市场订单簿动态的新颖描述，即嵌入流体粒子中的有效胶体布朗粒子。 对综合市场数据的分析使我们能够识别流体粒子的所有运动。 布朗粒子与其周围流体粒子的运动之间的相关性反映了特定的分层相互作用； 内层相关性强，记忆时间短；外层相关性弱，记忆时间长。 通过解释和估计外层作为阻力的贡献，我们证明了这种非物质布朗运动过程中波动 - 耗散关系（FDR）的有效性。