文件名称：金融市场指数网络中的集群形成与演化-研究论文
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更新时间：2024-06-29 13:26:32
论文研究
使用全球金融危机之前和期间世界证券交易所指数的数据，基于距离阈值和不同时间段为资产图构建指数集群和网络，以便分析集群是如何形成的指数之间的相关性以及它们如何随时间演变，尤其是在金融危机时期。 对相关矩阵的第二大特征值对应的特征向量进行进一步分析，揭示了在不同时区运行的市场所特有的结构。 我们还研究了连接和集群随时间的生存能力以及噪声对应用于金融指数网络的中心性度量的影响。 结果显示了过去几十年世界主要股票市场指数在聚类结构方面的演变情况，它们的联系如何及时存在，以及根据不同的标准，哪些指数更重要。 特别是，我们见证了两个主要集群的早期形成和演变，一个美洲集群和一个欧洲集群，一个太平洋亚洲集群的形成，以及后来一个阿拉伯集群的形成。 该分析补充了先前对全球股票市场相互依存关系的研究。 可用的增强内容，请参阅 PDF 了解详细信息。