文件名称：金融市场中的混乱与随机：标准普尔 500 指数的每日回报动态是否混乱？-研究论文
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更新时间：2024-06-29 08:46:32
nonlinear dynamics chaos
在这项研究中，我们对每日小波滤波（去噪）标准普尔 500 指数回报（2000-2020）与各自的替代数据集、布朗运动回报和洛伦兹系统实现进行了组合混沌分析。 我们表明，标准普尔 500 指数回报系列的动态由随机和确定性混沌的几乎均分组合组成。 标准普尔 500 指数回报系统的奇怪吸引子通过 Takens 嵌入和光谱嵌入结合拉普拉斯特征图以图形方式显示。 对于非线性和金融混沌研究领域，我们提出了与引文网络分析相结合的文献计量分析。 我们批判性地讨论影响和未来前景。