非相同分布索赔在索赔时刻或之前的废墟概率的递归计算-研究论文

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文件名称：非相同分布索赔在索赔时刻或之前的废墟概率的递归计算-研究论文

文件大小：224KB

文件格式：PDF

更新时间：2024-06-30 03:37:35

continuous time risk process

在本文中，我们考虑一个连续时间风险过程，其中索赔数量过程扩展了经典泊松过程，索赔规模是独立的 Erlang 随机变量，但不一定是同分布的。 对于这个过程，我们获得了递归公式，允许我们评估某个索赔时刻或之前的破产概率。 我们在数值研究中说明了由此产生的算法。