基于仿真的实物期权评估方法-研究论文

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文件名称：基于仿真的实物期权评估方法-研究论文

文件大小：865KB

文件格式：PDF

更新时间：2024-06-08 12:31:11

论文研究

我展示了如何使用模拟的Geometric Brown Motion价格路径来评估实物期权-在这种情况下是油井领域。 该方法论表明，当今天的油价低于边际成本时，油井的长期价值在很大程度上不会受到影响，这比标准现金流量估值法的收益更大。 提供了示例代码以显示实物期权方法的实现。