文件名称：通过平均组合 P 值-研究论文
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更新时间：2024-06-29 11:18:32
hypothesis testing multiple
本文提出了针对单个假设的多重检验问题的一般方法，其标准目标是组合多个 p 值而不对其依赖结构做出任何假设。 Ruschendorf 和独立的 Meng 的一个旧结果暗示可以通过将它们的算术平均值放大 2 倍来组合 p 值（通常没有更小的因子就足够了）。 基于数学金融的最新发展，特别是稳健的风险聚合技术，我们表明可以通过将其几何平均值扩大一个因子 e（对于所有 K）并通过扩大它们的调和平均值来组合 K 个 p 值ln K 的一个因子（渐近为 K -> 无穷大）。 这些和其他结果导致了 Bonferroni-Holm 方法的广义版本。 一项模拟研究比较了各种平均方法的性能。