多因素回望期权的三叉树解法 (2013年)

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文件名称：多因素回望期权的三叉树解法 (2013年)

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更新时间：2024-06-18 00:56:56

自然科学 论文

讨论了有交易费用下且在CEV和B&P共同作用下回望期权模型定价公式的数值解的参数取法，在新型二叉树定价模型的基础上利用原点矩和中心矩的关系得出新型三叉树定价模型数值解的参数取法，用不同种方法得出参数，利于分析数值解的准确性。