美式回望看涨期权的有限元方法 (2014年)

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文件名称：美式回望看涨期权的有限元方法 (2014年)

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更新时间：2024-05-19 10:40:00

自然科学 论文

考虑美式回望看涨期权的定价问题,先利用变网格有限元方法对Black-Scholes方程进行离散,求出期权值,再采用Newton迭代法给出最佳实施边界,两种方法交替使用,得到了相应的数值解.通过与二叉树方法进行比较表明,该数值方法有效.