论文研究-均值-方差模型下DC型养老金的随机最优控制.pdf

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文件名称：论文研究-均值-方差模型下DC型养老金的随机最优控制.pdf
文件大小：510KB
文件格式：PDF
更新时间：2022-10-10 10:54:24
论文研究 论文研究-均值-方差模型下DC型养老金的随机最优控制.pdf,  从DB型养老金转向DC型养老金已被越来越多的国家所考虑. 以均值-方差为目标研究 风险资产符合CEV模型的DC型养老金最优投资问题. 利用随机控制建立了养老金最优投资的HJB方程, 通过Legendre变换和对偶理论求得养老金的最优投资策略, 最后推导出均值-方差下 DC型养老金最优投资的有效前沿.