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文件名称：论文研究-仿射利率模型下确定缴费型养老金的最优投资.pdf
文件大小：524KB
文件格式：PDF
更新时间：2022-10-10 10:51:13
论文研究
论文研究-仿射利率模型下确定缴费型养老金的最优投资.pdf,
论文研究了仿射利率模型(包括CIR模型和Vasicek模型) 下的确定缴费型养老金的最优投资问题. 在模型中, 养老基金被允许投资于一种无风险资产、一种零息债券和一种风险资产. 通过运用HJB方程、Legendre转换和对偶理论, 分别找到对CRRA和CARA效用函数的显性解.