基于统计套利思想的股指期货跨期套利 (2012年)

【文件属性】：

文件名称：基于统计套利思想的股指期货跨期套利 (2012年)

文件大小：1.6MB

文件格式：PDF

更新时间：2024-06-17 20:36:43

自然科学 论文

基于统计套利交易的思想,对沪深300股指期货合约间价差的波动规律进行了研究,并在该波动规律的基础上建立了股指期货的跨期套利模型.从交易的效果来看,我国股指期货市场存在着跨期套利空间.