文件名称：论文研究-基于高频数据的中国市场股指期货套利.pdf
文件大小：1.09MB
文件格式：PDF
更新时间：2022-10-10 10:43:51
论文研究
论文研究-基于高频数据的中国市场股指期货套利.pdf, 利用上证50ETF, 上证红利ETF 和深证100ETF 来复制沪深300指数作为现货, 构建沪深300 股指期货的无套利边界,并对IF1005、IF1006 和IF1007三个主力合约进行了套利机会和结果的分析, 发现:三个主力合约均存在套利机会;与国外股指期货推出初期出现的双边套利机会相比, 沪深300股指期货只有单边套利机会; 与仿真交易数据出现的持续套利机会相比,实际交易数据出现的套利机会逐渐减少;在套利机会较多时获得的利润较少, 而套利机会较少时获得利润较多; 最后根据研究结果提供了相应的投资建议.