文件名称：Fractal Volatility through Variation Index：VARINDX 计算金融时间序列的变化指数和分形维数。-matlab开发
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更新时间：2024-06-21 06:39:30
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[VINDX FRACDIM V_SIGMA COVERSIZE] = varIndx(LOW,HIGH) LOW 是柱中最低价格的列向量（秒、分钟、 等等）。 HIGH 是柱中最高价格的列向量。 VINDX 是数据的变异指数。 FRACDIM 是数据的分形维数。 V_SIGMA 是随区间大小 sigma 的变化。 SIGMA 是实际的区间大小。 西格玛的单位是指数。 为获得最佳结果，建议至少使用 128 个数据点。 实现本文中概述的方法： http : //spkurdyumov.narod.ru/Dubovikov1.pdf 变异指数法比箱计数法更有效。
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varIndx.zip