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文件名称：Fractal Volatility through Variation Index：VARINDX 计算金融时间序列的变化指数和分形维数。-matlab开发
文件大小：2KB
文件格式：ZIP
更新时间：2021-06-01 12:52:50
matlab
[VINDX FRACDIM V_SIGMA COVERSIZE] = varIndx(LOW,HIGH)
LOW 是柱中最低价格的列向量（秒、分钟、 等等）。 HIGH 是柱中最高价格的列向量。
VINDX 是数据的变异指数。 FRACDIM 是数据的分形维数。 V_SIGMA 是随区间大小 sigma 的变化。 SIGMA 是实际的区间大小。 西格玛的单位是指数。
为获得最佳结果，建议至少使用 128 个数据点。
实现本文中概述的方法： http : //spkurdyumov.narod.ru/Dubovikov1.pdf
变异指数法比箱计数法更有效。
【文件预览】：
varIndx.zip