文件名称：binomial-european-option-r:R中的二项式欧洲期权树
文件大小：3KB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-05-20 01:16:03
R
欧洲二项式期权定价R 以par-binomial.R的并行CPU使用为例 快速开始： 提供以下功能： binomial_option( type , sigma , T , r , X , S , N ) 在哪里： type ：欧洲看跌期权为“放盘”，欧洲看涨期权为“看涨” sigma ：较低的波动率。 0.33表示33％的波动率 T ：时间段。 1 = 1年。 0.25 = 3个月。 X ：行使价 S ：流动资产价格 N ：周期数。 N =级别数-1。即3个周期的模拟将包含4个级别（请不要忘记根！） 例子 call = binomial_option( type = ' call ' , sigma = 0.2 , T = 1 , r = 0.1 , X = 100 , S = 100 , N = 4 ) $ q [ 1 ] 0.6013857 $ stock
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binomial-european-option-r-master
----README.md(2KB)
----par-binomial.R(441B)
----problems.R(754B)
----binomial.R(2KB)