文件名称：Black-Scholes-Model:使用 Black Scholes 公式计算欧洲价格期权的 R 函数
文件大小：98KB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-07-30 12:11:06
R
Black-Scholes 模型 使用 Black Scholes 公式计算欧洲价格期权的 R 函数。 输入作为（当前股票价格、现货价格、时间（以年为单位）、利率、方差/波动率）提供，对于欧式看涨期权和欧式看跌期权，函数的输出分别为 2 个值。 实验数据 (option_pricing.csv) 用于计算特定股票的期权价格。 Script.R 计算股票价格的均值和方差，并将这些值与当前 Stcok 价格和 Quote 价格一起提供给函数。 由此获得的值已从 Yahoo! 验证。 金融。
【文件预览】：
Black-Scholes-Model-master
----script.R(151B)
----black_scholes.r(303B)
----README.md(629B)
----option_pricing.csv(280KB)