文件名称：Corrado 和 Su (1996) 欧洲期权价格：使用 Corrado 和 Su (1996) 模型计算欧洲看跌期权价格。-matlab开发
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更新时间：2024-06-19 08:17:04
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这种方法明确允许在扩展的 Black-Scholes 期权定价公式中存在过度偏度和峰度。 该方法采用标准正态密度函数的 Gram-Charlier 级数展开式来生成期权价格公式，该公式是 Black-Scholes 期权价格加上非正态偏度和峰度的调整项的总和（Corrado 和 Su，1997）。 对于偏度 = 0 和峰度 = 3，Corrado-Su 期权价格等于使用 Black and Scholes (1973) 模型获得的价格。 参考： Corrado、CJ 和 Su T. 期权价格隐含的标准普尔 500 指数回报的偏度和峰度。 金融研究 19：175-92，1996 年。 Corrado、CJ 和 Su T。股票期权价格隐含的隐含波动率偏度和股票回报偏度和峰度。 欧洲金融杂志 3:73–85, 1997。 Hull, JC，“期权、期货和其他衍生品”，Prentice
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