文件名称：使用恒定方差弹性模型的价格看涨期权和看跌期权：使用 Black 和 Scholes 模型的替代方法是使用恒定方差弹性模型。-matlab开发
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更新时间：2024-06-19 09:04:50
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使用 Black 和 Scholes 模型的替代方法是使用方差模型的恒定弹性。 这是一个扩散模型，其中股票的风险中性过程是dS=(rs)*S*dt - sigma*S^alpha*dZ 输入： S- 标的价格。 K-行使价r-无风险利率T- 到期时间标的资产的 sigma-std q- 标的资产的到期收益率alpha- 方差弹性 输出： call- 看涨期权的价格put- 看跌期权的价格 例子： [call,put]=constantElasticity(50,50,0.04,1,0.3,0,1) 参考： [1] Options,Futures and other Derivatives, John Hull 第七版
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