文件名称：CDS 定价器：这个简短的例程计算信用违约掉期的市价。-matlab开发
文件大小：2KB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-06-21 11:03:13
matlab
该文件已于 3 月 12 日更新。 我相信它现在更准确、更灵活，但它仍然不是真实的。 JPMorgan 的源代码已在www.cdsmodel.com 上提供，我尚未将我的实现与他们的实现进行比较。 该程序仍然基于 O'Kane 和 Turnbull 的论文（可从http://www.nuclearphynance.com/User Files/256/cds.pdf 获得）。 此例程为 CDS 定价，将当前市场价差用于引导生存概率，这意味着“风险现值”。 合约细节（初始点差、结束日期）然后给出合约的理论市场价格。 在简单的测试中，结果与彭博社的 CDSW 页面非常相似。 该功能需要金融工具箱来管理日期，但如果您愿意牺牲一些准确性，这很容易解决。 也许我应该声明这是一个分析工具，我不对使用它做出的任何投资决策负责。
【文件预览】：
cds_price.zip