文件名称：Black1976 定制交易的掉期定价：此函数为任何低现金结构的掉期投资组合定价-matlab开发
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更新时间：2024-06-19 08:17:09
matlab
% 这个函数在 Black1976 模型中为任何给定的现金流定价掉期交易％ 结构体。 它假设（不检查）矩阵 U 是一个 n × 5（至少） % 矩阵包含，分别按列，现金流代码，付款日期%（matlab 格式），现金流（固定付款人为负，否则为正）， % 票面利率，最后是天数基础。 假设最早的现金流为% 用于确定掉期结算日期的无息票支付。 优惠券% 利率预计将保持不变，行使价由最后一个票面利率决定％ 排队。 当前日期为曲线对象的结算日期，而当前日期为曲线对象的结算日期% 波动率矩阵假定为 10 年乘以 10 年（Exp-by-Mat）波动率表面。 % % 期权敞口被假定为多头（期权买方），约定为% 负的固定边现金流（固定付款人）需要看涨期权敞口。 % 另一方面，正的固定支线现金流（固定接收者）相关联% 到长期看跌期权交易敞口。 % ％ 输入% U : 代码、日期、本金、息票、基础% V : 波
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