文件名称：掉期交易溢价的波动率（Black76 模型）：此函数将 ATM 波动率表面转换为掉期交易溢价和面值利率。-matlab开发
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更新时间：2024-06-19 08:17:34
matlab
% 此函数确定掉期溢价矩阵% 和相应的 ATM 票面利率。 输出结构% 与波动率表面矩阵 V 相同，假设% 为到期 X 到期的 10 年 X 10 年。 % 假定单曲线贴现和 1,000 名义。 % ％ 输入% Curve : 利率曲线对象% V : 波动率矩阵% Period : 基础掉期的支付频率
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